鄭商所關(guān)于掛牌PTA期權(quán)合約有關(guān)事項的公告
來源：錦橋紡織網(wǎng) 2019/12/10 15:29:16 編輯：KK中國證券監(jiān)督管理委員會已批準同意鄭州商品交易所(以下簡稱鄭商所)組織開展PTA期權(quán)交易，現(xiàn)將掛牌有關(guān)事項公告如下：
一、掛牌時間
PTA期權(quán)合約自2019年12月16日(星期一)起掛牌交易，當日8:55-9:00為集合競價時間。
二、掛牌合約月份
首日掛牌合約包括：標的月份為2003、2004、2005、2007及2009的PTA期權(quán)合約。
三、掛牌基準價
鄭商所根據(jù)期權(quán)定價模型計算各期權(quán)合約基準價。其中，波動率參數(shù)根據(jù)PTA期貨歷史波動率等因素確定，利率參數(shù)取一年期貸款市場報價利率(LPR)。掛牌基準價于12月13日結(jié)算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。
四、夜盤交易時間
12月16日當晚起，PTA期權(quán)合約開展夜盤交易。PTA期權(quán)合約夜盤交易時間與PTA期貨合約相同。
五、最大下單數(shù)量
限價指令的每次最大下單數(shù)量為100手，市價指令的每次最大下單數(shù)量為2手。
六、持倉限額
非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計算的某月份PTA期權(quán)合約投機持倉限額均為30000手，投機與套利持倉之和不得超過投機持倉限額的2倍。
做市商持倉限額均為60000手。
七、詢價限制
非期貨公司會員和客戶可以向做市商詢價，對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不得小于60秒。
PTA期權(quán)合約最優(yōu)買賣報價價差小于等于下表價差時，不得詢價。
特此公告。
鄭州商品交易所
2019年12月10日
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